Commodity Channel Index Chart Schule Forex

Commodity Channel Index (CCI) Zuerst wurde der Commodity Channel Index als Indikator für die Bestimmung von Umkehrpunkten auf den Rohstoffmärkten entwickelt. Dann wurde es auf dem Aktienmarkt und im Forex-Markt sehr beliebt. Donald Lambert schuf CCI. Die Annahme, auf der der Indikator basiert, besteht darin, daß alle Wirkstoffe sich unter dem Einfluß bestimmter Zyklen bewegen, und Maxima und Minima erscheinen mit bestimmten Intervallen. CCI entspricht Oszillatoren, Messgeschwindigkeit von Preisschwankungen. Der Index zeigt eine Abweichung des laufenden Preises von seinem Durchschnittswert. Lambert entwickelte eine Konstante auf einem Niveau von 0,015, dass etwa 70 bis 80 CCI-Werte zwischen den Ebenen -100 und 100 für die Zwecke der Messung liegen. Berechnung des typischen Preises: Berechnung des einfachen bewegten Mittelwertes vom Typischen Preis: Berechnung der Mediandivergenz. Die Formel des Commodity Channel Index wird wie folgt aussehen: Für die Zwecke der Skalierung hat Lambert eine Konstante auf einem Niveau von 0,015 installiert, dass etwa 70 bis 80 CCI-Werte zwischen den Ebenen -100 und 100 liegen. Der Commodity Channel Index bewegt sich Über und unter einer Nullmarke. Der Prozentsatz der Commodity Channel Index Werte (zwischen 100 und -100) entspricht der Anzahl der Perioden, die für sein Gebäude verwendet werden. Kürzer (mit kleinerer Anzahl der Perioden) CCI wird mehr unbeständig und weniger seine Werte werden in einem Bereich zwischen 100 und-100 platziert werden. Entsprechend wird die größere Anzahl von Perioden für die CCI-Messung verwendet, je mehr Werte der Indikator zwischen den Punkten von 100 und -100 liegen. Das Grundmerkmal der vom Autor benannten CCI ist ein Drittel des vollen Zyklus. Zum Beispiel von einem Minimum bis zu einem bevorstehenden Minimum oder von einem Maximum bis zu einem bevorstehenden Maximum, oder wenn ein Markt Bewegungszyklus ist dreißig Tage, empfohlene Wert für CCI ist zehn Tage. Wichtig: Die Bestimmung der Zykluslänge hängt nicht vom Commodity Channel Index und anderen Tools ab. Es ist ein ziemlich vielseitiger Indikator, der eine breite Palette von Kauf - oder Verkaufssignalen verursachen kann. Investoren und Händler verwenden CCI, um Umkehrpreispunkte zu ermitteln. Es ist extrem auf dem Preis Diagramm und Trendkraft und seine Ergebnisse sollten zusammen aus dem Rest der Indikatoren verwendet werden. Wie benutzt man CCI Hier ist die Autoren Beratung über die Arbeit mit dem CCI-Index, falls es über 100 und unter-100 bewegt und sendet verkaufen oder kaufen Signale. Kaufen oder verkaufen Signale passieren 20 - 30 der Zeit, während von 70 bis 80 von Zeit Commodity Channel Indexs Wert schwankt zwischen 100 und -100. Angenommen, wenn CCI das Niveau von 100 von unten nach oben überwindet, bedeutet dies, dass sich das Währungspaar in Richtung des starken aufsteigenden Trends bewegt, also die Existenz eines klaren Kaufsignals. Sobald CCI unter 100 geht, soll die Position auf einem Rückkehrsignal geschlossen werden. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass, wenn sich der Commodity Channel Index auf -100 Punkte von oben nach unten bewegt, bedeutet dies, dass das Währungspaar einen starken absteigenden Trend erfüllt, und es gibt ein Verkaufssignal. Sobald CCI wieder das Niveau von 100 überschreitet, gilt diese Position als geschlossen. Später begann CCI zu bestimmen, ob der Markt überkauft oder überverkauft wurde, um die Umkehrpunkte zu definieren. Das Währungspaar gilt als überkauft, sobald es 100 Level überwindet und ist überverkauft, sobald CCI unter -100 Punkt geht. Während CCI in einer überkauften Position bleibt, die über 100 liegt, erscheint das Verkaufssignal, falls CCI in der entgegengesetzten Richtung ein Niveau 100 kreuzt - von der Spitze nach unten. Nachdem CCI in eine überverkaufte Zone eingegangen ist, die unter -100 Level ist, erscheint das Kaufsignal, wenn CCI kreuzt -100 in die entgegengesetzte Richtung und von der Unterseite zur Spitze. CCI basiert auf Divergenzanalyse, die ein Handelssignal erweitert. Positive Diskrepanz kleiner als -100 erhöht die Signalkraft, wenn der Preis ein Niveau -100 von unten nach oben kreuzt. Es passiert nur, wenn es zwei aufeinanderfolgende Minima auf CCI gibt, wenn das zweite Minimum mehr ist als das erste auf dem Indikator, aber unter dem ersten auf dem Diagramm der Preise. Negative Divergenz über 100 erhöht die Signalkraft, wenn CCI 100 von oben nach unten kreuzt. Die Bedingung für diese Situation ist 2 aufeinander folgende Maxima auf dem Indikator über 100, wenn das zweite Maximum unter dem ersten auf dem Indikator liegt, aber oben auf dem Diagramm der Preise. Man kann die Pause der Trendlinien, die auf dem Indikator gebildet werden, als Eingangs - oder Ausgangssignale von einer Position behandeln. Bei Überbeanspruchung (über 100) ist die Pause der Trendlinie nach unten angeblich ein Verkaufssignal, und bei einem überverkauften Niveau (unter -100) wird der Bruch der Trendlinie nach oben als Signal für das Wachstum des Marktes angenommen. So basieren diese Zeilen auch auf der Verbindung von aufeinanderfolgenden Maxima oder Minima. Die Nachteile von Commodity Channel Index Die CCI funktioniert effektiv nur in Fällen, in denen der Markt wirklich eher permanenten Zyklen ausgesetzt ist, weil er definitiv für die zyklischen Märkte entwickelt wurde. Deshalb ist es problematischer, einen optimalen Zeitraum zu wählen, wenn Forex-Zyklen im Markt schwer unterschieden werden. Achtung: Jeder, auch ein untadeliger Indikator, der falsch verwendet wird, führt zu einer Reihe von falschen Signalen und verursacht dementsprechend erhebliche Verluste in deinem Deal. Also, bevor Sie irgendwelche Indikatoren auf echte Konten verwenden, testen Sie zuerst ihre Arbeit für das Demonstrationskonto oder überprüfen Sie sie als Handelsstrategymodalität Channel Index (CCI) Commodity Channel Index (CCI) Einleitung Entwickelt von Donald Lambert und im Commodities Magazin im Jahr 1980, der Commodity Channel Index (CCI) ist ein vielseitiger Indikator, der verwendet werden kann, um einen neuen Trend zu identifizieren oder extreme Bedingungen zu warnen. Lambert entwickelte ursprünglich CCI, um zyklische Wendungen in Rohstoffen zu identifizieren, aber der Indikator kann erfolgreich auf Indizes, ETFs, Aktien und andere Wertpapiere angewendet werden. Im Allgemeinen misst CCI das aktuelle Preisniveau im Verhältnis zu einem durchschnittlichen Preisniveau über einen bestimmten Zeitraum. CCI ist relativ hoch, wenn die Preise weit über ihrem Durchschnitt liegen. CCI ist relativ niedrig, wenn die Preise weit unter ihrem Durchschnitt liegen. Auf diese Weise kann CCI verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Ebenen zu identifizieren. Berechnung Das folgende Beispiel basiert auf einer 20-Perioden-Commodity Channel Index (CCI) Berechnung. Die Anzahl der CCI-Perioden wird auch für die Berechnungen des einfachen gleitenden Durchschnitts und der mittleren Abweichung verwendet. Lambert setzte die Konstante bei 0,015 ein, um sicherzustellen, dass etwa 70 bis 80 Prozent der CCI-Werte zwischen -100 und 100 liegen würden. Dieser Prozentsatz hängt auch von der Rückblickzeit ab. Eine kürzere CCI (10 Perioden) wird mit einem kleineren Prozentsatz von Werten zwischen 100 und -100 volatiler sein. Umgekehrt wird ein längerer CCI (40 Perioden) einen höheren Prozentsatz von Werten zwischen 100 und -100 haben. Klicken Sie hier für eine CCI-Berechnung in einer Excel-Tabelle. Interpretation CCI misst den Unterschied zwischen einer Wertpapieränderung und einer durchschnittlichen Preisänderung. Hoch positive Lesungen zeigen, dass die Preise weit über ihrem Durchschnitt liegen, was eine Stärke der Stärke ist. Niedrige negative Messwerte zeigen, dass die Preise weit unter ihrem Durchschnitt liegen, was eine Schwäche ist. Der Commodity Channel Index (CCI) kann entweder als übereinstimmender oder führender Indikator verwendet werden. Als zufälliger Indikator spiegeln sich über 100 Stücke eine starke Preiswirkung, die den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren kann. Peites unter -100 spiegeln schwache Preis-Aktion, die den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren kann. Als führender Indikator. Chartisten können nach überkauften oder überverkauften Bedingungen suchen, die eine mittlere Reversion vorhersehen können. Ebenso können bullische und bärische Divergenzen verwendet werden, um frühe Impulsverschiebungen zu erkennen und Trendumkehrungen zu antizipieren. New Trend Emerging Wie oben erwähnt, tritt die Mehrheit der CCI-Bewegung zwischen -100 und 100. Eine Bewegung, die diesen Bereich übersteigt, zeigt eine ungewöhnliche Stärke oder Schwäche, die eine ausgedehnte Bewegung vorhersehen kann. Denken Sie an diese Ebenen als bullish oder bearish Filter. Technisch, CCI begünstigt die Stiere, wenn positiv und die Bären, wenn negativ. Allerdings kann mit einer einfachen Null-Line-Crossover in vielen Whipsaws führen. Obwohl Einstiegspunkte mehr verzögern werden, erfordert eine Bewegung über 100 für ein bullish Signal und eine Bewegung unter -100 für ein bärisches Signal reduziert Whipsaws. Die folgende Grafik zeigt Caterpillar (CAT) mit 20-Tage-CCI. Es gab vier Trendsignale innerhalb eines Zeitraums von sieben Monaten. Offensichtlich ist ein 20-Tage-CCI nicht für Langzeitsignale geeignet. Chartisten müssen wöchentliche oder monatliche Diagramme für Langzeitsignale verwenden. Die Aktie sprang am 11. Januar und drehte sich um. CCI zog unter -100 am 22. Januar (8 Tage später), um den Beginn eines ausgedehnten Zuges zu signalisieren. In ähnlicher Weise bewegte sich die Aktie am 8. Februar und CCI über 100 am 17. Februar (6 Tage später), um den Beginn eines erweiterten Vorschusses zu signalisieren. CCI fängt nicht die genaue Oberseite oder Unterseite, aber es kann helfen, herauszufinden, unwesentliche Bewegungen und konzentrieren sich auf den größeren Trend. CCI löste ein bullisches Signal aus, als CAT im Juni über 60 Jahre stieg. Manche Händler können die Aktienüberschreitung und das Lohn-zu-Risiko-Verhältnis auf diesen Ebenen ungünstig betrachtet haben. Mit dem bullish-Signal in Kraft, wäre der Fokus auf bullish Setups mit einem guten Lohn-Risiko-Verhältnis gewesen. Beachten Sie, dass die Aktie um 62 der vorherigen Fortschritte zurückverfolgt und bildete eine fallende Fahne bis Ende Juni. Der nachfolgende Anstieg über der Fahne Trendlinie stellte ein weiteres bullish Signal mit CCI noch im Stier-Modus. OverboughtOversold Die Identifizierung von überkauften und überverkauften Ebenen kann mit dem Commodity Channel Index (CCI) oder jedem anderen Impulsoszillator für diese Angelegenheit schwierig sein. Zuerst ist CCI ein ungebundener Oszillator. Theoretisch gibt es keine Aufwärts - oder Abwärtsgrenzen. Dies macht eine überkaufte oder überverkaufte Bewertung subjektiv. Zweitens können sich die Wertpapiere weiter verschieben, nachdem ein Indikator überkauft ist. Ebenso können sich die Wertpapiere weiter verschieben, nachdem ein Indikator überverkauft wurde. Die Definition von Overbought oder Oversold variiert für den Commodity Channel Index (CCI). 100 kann in einem Trading-Bereich arbeiten, aber extreme Levels sind für andere Situationen erforderlich. 200 ist ein viel härteres Niveau zu erreichen und mehr repräsentativ für ein wahres Extrem. Die Auswahl der überbeanspruchten Ebenen hängt auch von der Volatilität des zugrunde liegenden Wertpapiers ab. Die CCI-Serie für einen Index ETF, wie z. B. SPY, wird in der Regel kleiner sein als bei den meisten Aktien wie Google. Die obige Grafik zeigt Google (GOOG) mit CCI (20). Horizontale Linien bei 200 wurden mit den erweiterten Indikatoren Optionen hinzugefügt. Von Anfang Februar bis Anfang Oktober (2010) überschritt Google mindestens fünfmal mehr als 200. Die rot gepunkteten Linien zeigen, wenn CCI sich unter 200 zurückbewegt hat und die grüne punktierte Linien zeigen, wann CCI über -200 zurückging. Es ist wichtig, auf diese Kreuze zu warten, um Whipsaws zu reduzieren, falls der Trend sich verlängern soll. Ein solches System ist aber kein Narr. Beachten Sie, wie Google sich weiter bewegte, auch nachdem CCI Mitte September überkauft wurde und sich unter -200 bewegte. Bullish Bearish Divergences Divergenzen signalisieren einen potenziellen Umkehrpunkt, weil Richtungsimpuls den Preis nicht bestätigt. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn die zugrunde liegende Sicherheit ein niedrigeres Tief bildet und CCI ein höheres Tief bildet, was weniger Abwärtsmoment zeigt. Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn die Sicherheit ein höheres High zeichnet und CCI ein niedrigeres Hoch bildet, was weniger Aufwärtsimpuls zeigt. Bevor man sich über Divergenzen als große Umkehrindikatoren aufregt, ist zu beachten, dass Divergenzen in einem starken Trend irreführend sein können. Ein starker Aufwärtstrend kann zahlreiche bärische Divergenzen zeigen, bevor eine Spitze tatsächlich materialisiert. Umgekehrt erscheinen bullische Divergenzen oftmals in ausgedehnten Abwärtstrends. Bestätigung hält den Schlüssel zu Divergenzen. Während Divergenzen eine Veränderung des Impulses widerspiegeln, die eine Trendumkehr vorhersehen können, sollten Chartisten einen Bestätigungspunkt für CCI oder das Preisdiagramm setzen. Eine bärische Divergenz kann mit einer Pause unter Null im CCI oder einer Unterstützungspause auf dem Preisdiagramm bestätigt werden. Umgekehrt kann eine bullische Divergenz mit einer Pause über Null in CCI oder einem Widerstand brechen auf dem Preis Diagramm bestätigt werden. Die obige Grafik zeigt den United Parcel Service (USV) mit 40-Tage-CCI. Ein längerer Zeitrahmen, 40 versus 20, wurde verwendet, um die Volatilität zu reduzieren. Es gibt drei beträchtliche Divergenzen über einen Zeitraum von sieben Monaten, was eigentlich nur ein paar für nur sieben Monate ist. Zuerst fuhr UPS Anfang Mai zu neuen Höhen, aber CCI scheiterte, seinen März hoch zu überschreiten und bildete eine bärische Divergenz. Eine Unterstützungspause auf dem Preisdiagramm und CCI bewegen sich in negatives Gebiet to0 bestätigen diese Divergenz ein paar Tage später. Zweitens bildete sich eine bullische Divergenz Anfang Juli, als die Aktie zu einem niedrigeren Tiefstand, aber CCI bildete ein höheres Tief. Diese Divergenz wurde mit einem CCI-Pause in positives Territorium bestätigt. Beachten Sie auch, dass UPS die späte Juni-Lücke mit einem Anstieg Anfang Juli füllte. Drittens, eine bärische Divergenz gebildet Anfang September und dies wurde bestätigt, wenn CCI in negatives Gebiet getaucht. Trotz einer CCI-Bestätigung brach der Preis niemals Unterstützung und die Divergenz führte nicht zu einer Trendumkehr. Nicht alle Divergenzen erzeugen gute Signale. Schlussfolgerungen CCI ist ein vielseitiger Impuls-Oszillator, der verwendet werden kann, um überkaufte Ebenen oder Trendumkehrungen zu identifizieren. Der Indikator wird überkauft oder überverkauft, wenn er ein relatives Extrem erreicht. Das Extrem hängt von den Merkmalen der zugrunde liegenden Sicherheit und dem historischen Bereich für CCI ab. Volatile Wertpapiere dürften höhere Extreme als fabelhafte Wertpapiere erfordern. Trendänderungen können identifiziert werden, wenn CCI einen spezifischen Schwellenwert zwischen null und 100 überschreitet. Unabhängig davon, wie CCI verwendet wird, sollten Chartisten CCI in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Preisanalysen verwenden. Ein weiterer Impuls-Oszillator wäre redundant, aber On Balance Volume (OBV) oder die Accumulation Distribution Line kann den CCI-Signalen einen Mehrwert verleihen. Verwendung mit SharpCharts CCI ist als SharpCharts-Indikator verfügbar, der über, unter oder hinter dem Preisplot des zugrunde liegenden Wertpapiers platziert werden kann. Die Platzierung von CCI direkt hinter dem Preis macht es leicht, Indikatorbewegungen mit Preisbewegungen zu vergleichen. Die Voreinstellung ist 20-Perioden, kann aber an die Bedürfnisse der Analyse angepasst werden. Ein kürzerer Zeitrahmen macht den Indikator empfindlicher. Ein längerer Zeitrahmen macht es weniger empfindlich. Mitglieder können auf den grünen Pfeil neben den erweiterten Optionen klicken, um horizontale Linien hinzuzufügen, um überkaufte oder überverkaufte Ebenen zu markieren. Es können zwei Zeilen hinzugefügt werden, indem die Zahlen mit einem Komma (200, -200) getrennt werden. Vorgeschlagene Scans CCI Oversold in Uptrend. Dieser Scan zeigt Aktien, die in einem Aufwärtstrend mit überverkauften CCI auftauchen. Zuerst müssen die Bestände über ihrem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegen, um in einem Gesamtaufwärtstrend zu sein. Zweitens muss CCI über -200 kreuzen, um zu zeigen, dass der Indikator von überverkauft wird. CCI Overbought im Abwärtstrend. Dieser Scan zeigt Aktien, die in einem Abwärtstrend mit überkauften CCI abbiegen sind. Zuerst müssen die Bestände unter ihrem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegen, um in einem Gesamtabwärtstrend zu sein. Zweitens muss CCI unter 200 unterschreiten, um den Indikator zu zeigen, der von überkauften Niveaus fällt. Weitere Studie Murphy hat ein Kapitel gewidmet Impuls Oszillatoren und ihre verschiedenen Verwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile sowie einige Beispiele für den Commodity Channel Index. Pring zeigt die Grundlagen der Impulsindikatoren, indem sie Divergenzen, Übergänge und andere Signale abdeckt. Es gibt zwei weitere Kapitel, die spezifische Impulsindikatoren mit vielen Beispielen abdecken. Technische Analyse der Finanzmärkte John J. Murphy Technische Analyse Erläutert von Martin Pring Martin Pring